限价是保护投资者，防止市场被操控的重要风控手段之一。如果没有限价规则，少数交易者可以使用少量资金和高杠杆倍数，使合约价格大幅波动，人为制造大额分摊。另一方面，如果限价规则过于简单，会导致市场缺乏活力，与币币没有溢价，失去了合约交易本身的意义。为了更好地起到风控效果，限价的具体规则是不完全公开的，OKEx 会综合市场的交易量、成交量、持仓量、偏离指数的百分比等十几个参数，动态地计算风控规则。同时为了方便用户更好地了解限价和交易便利。
限价规则：
1. 限价的计算公式：
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阶段 |
最高限价 |
最低限价 |
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合约生成10分钟内 |
Index *(1+X) |
Index *(1-X) |
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合约生成10分钟后 |
Min[Max(Index, Index *(1+Y)+过去十分钟溢价均值), Index *(1+Z)] |
Max[Min(Index, Index *(1-Y)+过去十分钟溢价均值), Index *(1-Z)] |
2. 具体参数：
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分档 |
具体币种 |
X |
Y |
Z |
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第一档 |
BTC、ETH、LTC、ETC、XRP、EOS、BCH、TRX、BSV、LINK、DOT |
2% |
2% |
5% |
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第二档 |
DOGE、BTM、ADA、ATOM、AVAX、FLM、OMG、KSM、MKR、UNI |
4% |
4% |
8% |
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第三档 |
CRV、SWRV、SUN、FIL、SUSHI |
6% |
6% |
15% |
注：
Index：现货指数价格
过去十分钟溢价均值计算如下：
获取合约、现货指数的过去10分钟的1分钟K线数据，计算每分钟的（开盘价+收盘价）／2，并计算合约及指数的差，对过去10分钟的差值取平均值。
以上规则，适用于所有币种合约（包含USDT合约与币本位合约），合约开平仓都受限制，若开多或平空，当委托价高于最高价，则将触发限价；若开空或平多，当委托价低于最低价，则将触发限价。